Allianz, BASF, Bayer, Daimler, SAP und Siemens – als Sammel-Index ein guter DAX-Indikator

Es ist der Traum eines jeden Anlegers: Am Hochpunkt verkaufen und am Tiefpunkt wieder einsteigen. In der Realität wird dies aber nur sehr selten gelingen. Vor allem die Psychologie macht oft einen Strich durch die Rechnung. Eine Lösung bieten einfache Handelsstrategien, die wertvolle Orientierung bieten.

Im gestrigen Chart-Webinar haben wir uns verschiedene Ansätze angeschaut. Welche Performance bringen beim DAX einfache Gleitende Durchschnitte über 21, 55, 100 oder 200 Tage? Die Ergebnisse fallen sehr unterschiedlich aus, je kürzer der Zeithorizont, desto mehr Signale werden generiert. Dies muss sich aber nicht immer positiv in der Performance niederschlagen. Wird hingegen ein langfristiger Durchschnitt verwendet, sinkt die Anzahl der Kauf- und Verkaufszeitpunkte, besonders in dynamischen Börsenphasen wechselt die Börsenampel aber erst sehr spät.

Eine Alternative stellen eigene Index-Körbe dar, die zur Signalgenerierung verwendet werden. Im Chart sehen Sie ein Beispiel. Zwar setzt sich der DAX aus insgesamt 30 Indexmitgliedern zusammen. Sehr viele Papiere weisen aufgrund ihrer geringen Marktkapitalisierung aber nur eine Indexgewichtung von weniger als zwei Prozent auf. So spielt es für den DAX kaum eine Rolle, wenn Aktien wie K+S oder Lanxess um fünf Prozent steigen oder fallen. Entscheidend für den Gesamtmarkt sind die Dickschiffe und damit Titel, deren Kursentwicklung mit mehr als sechs Prozent einfließt. Dazu zählen Allianz, BASF, Bayer, Daimler, SAP und Siemens. Die Papiere vereinen insgesamt eine Gewichtung von 50 Prozent auf sich.

Im zweiten Schritt lag der Fokus auf der 200-Tage-Linie. Nur wenn der langfristige Durchschnitt eine gewisse Steigung bei jeder der sechs Indexschwergewichte aufweist, kann von einer soliden Aufwärtsbewegung gesprochen werden.

Quelle: Captimizer

Je nach Parameter, wann Ein- und Ausstieg erfolgen, ergeben sich sehr große Unterschiede. In der Grafik sehen Sie ein System, das auf Verkaufen springt, wenn keine Aktie mehr eine deutlich steigende 200-Tage-Linie aufweist und auf Kaufen dreht, wenn der Durchschnitt bei mindestens einem Papier klar steigend verläuft. Grüne Zonen stehen für Long-, rote Bereiche für Short-Signale.

Wie in jedem Webinar haben wir uns natürlich auch spannende Einzelaktien angeschaut. In den USA locken derzeit zwei Blue Chips mit einem möglichen Break out nach erfolgter Bodenbildung, auch im DAX stehen einige Papiere auf der Kippe.

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